GIÁO TRÌNH KINH TẾ LƯỢNG 2013 (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

LỜI GIỚI THIỆU

Cuốn giáo trình này dành cho sinh viên đại học và học viên sau đại học thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, quản lý và là tài liệu tham khảo cho các cán bộ nghiên cứu. Giáo trình gồm 15 chương, được chia thành hai phần. Phần A-Kinh tế lượng cơ bản gồm 8 chương và phần B- Kinh tế lượng nâng cao gồm 7 chương.

Trong mỗi chương, ngoài phần cơ sở lý thuyết, một hệ thống các ví dụ minh họa mang tính ứng dụng thực tế cũng được trình bày một cách chi tiết. Phần tóm tắt chương cũng như phần câu hỏi và bài tập nhằm giúp người đọc tự kiểm tra được kiến thức của mình sau mỗi phần học. Ngoài ra, cuối mỗi chương đều có phần hướng dẫn thực hành trên phần mềm Eviews để người học có thể tự mình thực hiện các thao tác cần thiết một cách dễ dàng trong Eviews, qua đó nắm được các kỹ thuật cơ bản và hiện đại trong phân tích Kinh tế lượng.

Phần Kinh tế lượng cơ bản chủ yếu nhằm phục vụ cho việc giảng dạy môn Kinh tế Lượng ở bậc đại học. Phần này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phân tích hồi quy - một công cụ hữu hiệu và thông dụng trong phân tích và dự báo kinh tế - xã hội. Các kiến thức trong phần này là cần thiết để người học có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu kinh tế lượng nâng cao được giới thiệu ở Phần B.

Phần kinh tế lượng cơ bản có hai nội dung chính: (1)Giới thiệu mô hình hồi quy với số liệu chéo, được trình bảy từ chương 1 đến chương 5; (2) Giới thiệu mô hình hồi quy với chuỗi thời gian, được trình bày từ chương 6 đến chương 8...

Phần B - Kinh tế Lượng nâng cao gồm 7 chương, từ chương 9 đến chương 15. Phần này chủ yếu dùng để giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế, toán tài chính, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Phần B có thể chia thành 3 chủ đề: Mô hình nhiều phương trình, mô hình có biến phụ thuộc là biến định tính và chủ đề về phân tích, dự báo chuỗi thời gian...

Các file dữ liệu cho các bài tập, độc giả có thể lấy từ website: http://mfe.edu.vn

Cuốn sách này được biên soạn từ kinh nghiệm trong 18 năm giảng dạy môn học Kinh tế Lượng ở Trường Đại học kinh tế Quốc Dân, từ giáo trình của GS.TS. Vũ Thiếu, GS.TS Nguyễn Khắc Minh, PGS.TS. Nguyễn Quang Dong (2002-2010) và những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp khoa Toán kinh tế, Trường Đại học kinh tế quốc dân.  Dù vậy, chắc chắn vẫn còn nhiều nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa. Các tác giả cũng chân thành cảm ơn các đồng nghiệp về những ý kiến đóng góp và sự khích lệ quý báu. 

Cuối cùng, các tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để hoàn thiện trong lần tái bản gần nhất. Mọi ý kiến xin gửi về Nhà xuất bản Trường Đại học kinh tế quốc dân, 207 Đường Giải Phóng, hoặc gửi thư cho các tác giả theo địa chỉ dongnq@neu.edu.vn

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU

MỞ ĐẦU

PHẦN A: KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN

CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH HỘI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN

1.1 MÔ HÌNH VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM

1.2 PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG OLS

1.3 TÍNH KHÔNG CHỆCH VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA ƯỚC LƯỢNG OLS

1.4 ĐỘ PHÙ HỢP CỦA HÀM HỒI QUY - HỆ SỐ XÁC ĐỊNH R2

1.5 MỘT SỐ VẤN ĐỀ BỔ SUNG

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI

2.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI

2.2 MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI VÀ PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG OLS

2.3 MỘT SỐ DẠNG MÔ HÌNH HỒI QUY

2.4 TÍNH VỮNG CỦA ƯỚC LƯỢNG OLS

2.5 MÔ HÌNH HỒI QUY SỬ DỤNG NGÔN NGỮ MA TRẬN

CHƯƠNG 3: SUY DIỄN THỐNG KÊ  VÀ DỰ BÁO TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY

3.1 QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA MỘT SỐ THỐNG KÊ MẪU

3.2 BÀI TOÁN XÂY DỰNG KHOẢNG TIN CẬY CHO CÁC HỆ SỐ HỒI QUY

3.3 BÀI TOÁN KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ HỆ SỐ HỒI QUY

3.4 MỘT SỐ KIỂM ĐỊNH KHÁC

3.5 DỰ BÁO GIÁ TRỊ CỦA BIẾN PHỤ THUỘC VÀ SAI SỐ DỰ BÁO

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH

4.1 KHÁI NIỆM BIẾN GIẢ

4.2 MÔ HÌNH CÓ CHỨA BIẾN ĐỘC LẬP VÀ BIẾN GIẢ

4.3 MÔ HÌNH VỚI BIẾN GIẢ VÀ BIẾN TƯƠNG TÁC

4.4 TRƯỜNG HỢP BIẾN ĐỊNH TÍNH CÓ NHIỀU PHẠM TRÙ

CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH

5.1 KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG

5.2 PHƯƠNG SAI SỐ THAY ĐỔI

5.3 SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÔNG TUÂN THEO QUY LUẬT CHUẨN

5.4 VẤN ĐỀ ĐA CỘNG TUYẾN

5.5 MÔ HÌNH CHỨA BIẾN KHÔNG THÍCH HỢP

CHƯƠNG 6: MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN

6.1 SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN - MỘT SỐ KHÁI NIỆM

6.2 MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI CHUỖI THỜI GIAN

6.3 MỘT SỐ MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢN

6.4 TÍNH CHẤT MẪU LỚN CỦA ƯỚC LƯỢNG OLS

CHƯƠNG 7: VẤN ĐỀ TỰ TƯƠNG QUAN TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN

7.1 HẦU QUẢ CỦA TỰ TƯƠNG QUAN TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY

7.2 PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN

7.3 KHẮC PHỤC KHI CÓ HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN

CHƯƠNG 8: MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐỘNG

8.1 MÔ HÌNH CÓ TRỄ PHÂN PHỐI VÔ HẠN

8.2 MÔ HÌNH CÓ TRỄ PHÂN PHỐI DẠNG KOYCK

8.3 MÔ HÌNH KỲ VỌNG THÍCH NGHI

8.4 MÔ HÌNH HIỆU CHỈNH TỪNG PHẦN

8.5 VẤN ĐỀ ƯỚC LƯỢNG

PHẦN B: KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO

CHƯƠNG 9: MÔ HÌNH NHIỀU PHƯƠNG TRÌNH

9.1 CƠ CHẾ LIÊN HỆ NGƯỢC

9.2 ĐỊNH DẠNG

9.3 QUY TẮC ĐỊNH DẠNG

9.4 KIỂM ĐỊNH HAUSMAN

9.5 ƯỚC LƯỢNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG 10: HỒI QUY BIẾN PHỤ THUỘC LÀ RỜI RẠC VÀ MÔ HÌNH TOBIT

10.1 MÔ HÌNH XÁC SUẤT TUYẾN TÍNH (LMP)

10.2 MÔ HÌNH LOGIT

10.3 MÔ HÌNH PROBIT

10.4 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT ĐỐI VỚI MÔ HÌNH LOGIT VÀ PROBIT

10.5 MÔ HÌNH TOBIT

10.6 MO HÌNH POISSON

CHƯƠNG 11: CHUỖI THỜI GIAN LÀM TRƠN VÀ NGOẠI SUY CHUỖI THỜI GIAN

11.1 MÔ HÌNH NGOẠI SUY ĐƠN GIẢN

11.2 KIỂM ĐỊNH NGẪU NHIÊN - KIỂM ĐỊNH CÁC ĐOẠN MẠCH

11.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP SAN CHUỖI GIẢN ĐƠN

11.4 HIỆU CHỈNH YẾU TỐ THỜI VỤ

11.5 CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI THỜI GIAN

11.6 MÔ HÌNH DỰ BÁO SAN MŨ HOLT - WINTERS

11.7 PHÉP LỌC HODRICK - PRESCOTT (HP)

11.8 PHƯƠNG PHÁP CENSUS II X-11

CHƯƠNG 12: CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG

12.1 QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DỪNG VÀ KHÔNG DỪNG

12.2 MỘT SỐ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN GIẢN ĐƠN

12.3 KIỂM ĐỊNH NGHIỆM ĐƠN VỊ

12.4 HÀM TỰ TƯƠNG QUAN

12.5 CHUỖI KHÔNG DỪNG VÀ MÔ HÌNH HỒI QUY CỔ ĐIỂN

12.6 HỒI QUY GIẢ MẠO, CHUỖI DỪNG XU THẾ VÀ DỪNG SAI PHÂN

12.7 KIỂM ĐỊNH HỒI QUY ĐỒNG TÍCH HỢP

12.8 MÔ HÌNH HIỆU CHỈNH SAI SỐ ECM (ERROR CORECTION MODEL)

CHƯƠNG 13: MÔ HÌNH TRUNG BÌNH TRƯỢT TÍCH HỢP TỰ HỒI QUY

13.1 MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA

13.2 PHƯƠNG PHÁP BOX-JENKINS

13.3 MÔ HÌNH ARIMA CÓ YẾU TỐ THỜI VỤ

13.4 MỘT SỐ THÍ DỤ

CHƯƠNG 14: MÔ HÌNH VAR VÀ ĐỒNG TÍCH HỢP

14.1 MÔ HÌNH VAR

14.2 ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH VAR

14.3 ĐỒNG TÍCH HỢP

14.4 KIỂM ĐỊNH SỐ QUAN HỆ ĐỒNG TÍCH HỢP

CHƯƠNG 15: CÁC MÔ HÌNH PHƯƠNG SAI CÓ ĐIỀU KIỆN THAY ĐỔI

15.1 GIỚI THIỆU

15.2 MÔ HÌNH PHƯƠNG SAI CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI TỰ HỒI QUY (ARCH)

15.3 MÔ HÌNH GARCH

15.4 MÔ HÌNH GARCH TÍCH HỢP (IGARCH)

15.5 MÔ HÌNH GARCH - M

15.6 MÔ HÌNH TGARCH

15.7 HÔ HÌNH GARCH DẠNG MŨ (EGARCH)

15.8 MÔ HÌNH HỢP PHẦN GARCH (COMPOMENT ARCH MODEL)

15.9 MÔ HÌNH CHARMA

15.10 MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VỚI CÁC HỆ SỐ LÀ NGẪU NHIÊN

15.11 MÔ HÌNH ĐỘ BIẾN ĐỘNG NGẪU NHIÊN

PHỤ LỤC A: MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG LÝ THUYẾT XÁC SUẤT

PHỤ LỤC B: MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG THỐNG KÊ TOÁN

PHỤ LỤC C: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY

PHỤ LỤC D: PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN VÀ TOÁN TỬ TRỂ

Sachkinhte.com.vn trân trọng giới thiệu!